DATA
Projet Corep
notre client
Banque spécialisée en finance et assurance.
son besoin
La mise en place d’une solution automatisée pour générer des flux de risques de contrepartie afin de faciliter le reporting de la Banque Centrale Européenne dans le cadre de la règlementation COREP (COmmon solvency ratio REPorting).
notre réponse
technique
La mise en place d’une task force FINAXYS de 3 consultants : un BA et 2 Data Scientists pour la production de 10 états.
- Prétraitement des données : nettoyer les données issues des moteurs de calcul pour les rendre exploitables via les outils de structuration et de traitement des données.
- Calcul des montants d’exposition dans des états : calcul d’exposition au risque de crédit de contrepartie par approche (21 flux), sur dérives de crédit (4 flux) puis aux contreparties centrales éligibles (3 flux).
- Génération des flux en respectant les normes réglementaires.
- Industrialisation du processus d’extraction de données à partir des moteurs de calcul (STD, IRB, SACCR).
- Automatisation de la génération de flux.
3 experts
360 j/homme
6 mois
notre défi
Un timing serré.
Concevoir un process d’extraction et de génération de flux de données par approche métier.
Industrialiser et automatiser les étapes de prétraitement, nettoyage et reroutage de la donnée.le résultat
Solution de reporting COREP livrée en temps et en heure et surtout, au niveau de qualité attendu.
